图书介绍

固定收益商品 最新分析与统计的技巧【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

固定收益商品 最新分析与统计的技巧
  • Frank J.Fabozzi著；黄嘉斌译；王孝平主编 著
  • 出版社： 美商麦格罗；希尔国际股份有限公司；台湾分公司
  • ISBN：9861572880
  • 出版时间：2006
  • 标注页数：760页
  • 文件大小：217MB
  • 文件页数：762页
  • 主题词：

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图书目录

前言7

谢辞9

1——导论11

2——固定收益证券与衍生性产品概论17

第1篇 金钱的时间价值39

3——未来价价39

4——现 值57

5——殖利率（内部报酬率）77

第2篇 不含选择权倩券的订价＆传统殖利率衡量91

6——倩券价格91

7——倩券殖利率与码差的传统衡量125

8——殖利率曲线，即期利率曲线和远期利率151

第3篇 报酬分析181

9——金额报酬潜在来源181

10—总报酬率201

11—衡量历史绩效229

第4篇 不含选择权倩券的价格波动率245

12—不含选择权倩券的价格波动率性质245

13—价格波动率衡量方法：存续期间267

14—价格波动率衡量：结合存续期间与凸曲度307

15—存续期间与殖利率曲线335

第5篇 嵌入选择权倩券分析353

16—利率模型353

17—买进选择权：投资与价格性质371

18—嵌入选择权倩券的订价与价格波动率393

第6篇 信用风险427

19—公司倩的信用风险观念与衡量427

第7篇 证券化产品分析447

20—证券化产品的相关衡量447

21—摊销贷款的现金流量性质485

22—抵押贷款担保证券的现金流量性质513

23—抵押贷款担保证券的提前清偿模型551

24—MBS建构概论571

25—政府代理机构抵押贷款担保证券分析603

第8篇 统计学与最佳化技巧635

26—基本机率理论与统计学635

27—回归分析675

28—信用评等与风险因素辨识的统计技巧697

29—追踪误差与多重因素模型711

30—模拟725

31—最佳化模型747

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