图书介绍

基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

魏宇，卢方元，黄登仕著著
出版社：北京：科学出版社
ISBN：9787030283306
出版时间：2010
标注页数：156页
文件大小：64MB
文件页数：166页
主题词：金融－风险管理－研究

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图书目录

第1章绪论1

1.1 金融理论发展与风险管理理论研究概述1

1.2 经济物理学对金融市场的全新思考5

1.3 多标度分形理论在金融学研究中运用的历史回顾11

1.4 研究的思路与方法、理论假设以及内容构架12

第2章有效市场假说与中国股票市场的异常现象15

2.1 中国股票市场收益率的基本统计特征16

2.2 中国股票市场收益率分布的胖尾现象研究30

2.3 中国股票市场的持久性现象研究64

2.4 中国股票市场交易日内价格波动特征研究75

2.5 中国股票市场价格波动的可预测性研究78

2.6 本章小结80

第3章多标度分形理论与中国股票市场多标度分形特征的实证研究82

3.1 分形与多标度分形理论简介82

3.2 经济系统中的多标度分形现象85

3.3 沪深股市价格波动的多标度分形特征研究93

3.4 沪深股市收益率波动的多标度分形特征研究95

3.5 中国股市收益率的MF-DFA分析98

3.6 中国股市收益率的多标度分形成因分析102

3.7 本章小结104

第4章多标度分形与金融风险管理106

4.1 多标度分形理论与金融风险管理的关系初探106

4.2 基于多标度分形理论的风险测度指标研究111

4.3 基于多标度分形理论的风险预测方法研究123

4.4 基于风险预测方法的投资效益实证分析127

4.5 本章小结133

第5章对于风险管理研究思路的进一步设想135

5.1 风险管理研究应该引入非线性和复杂性科学研究方法135

5.2 风险管理研究还应该考虑市场参与者的心理和行为特征138

5.3 全书主要结论、政策建议和研究展望143

参考文献147