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第一章 金融工程基础1

第一节 投资学基础1

一、单个证券的收益与风险2

二、风险与收益的权衡3

三、马科维茨风险资产组合模型5

四、资本资产定价模型10

五、债券模型与敏感性分析15

第二节 金融工程的基本定价方法19

一、无套利定价法19

二、风险中性定价法21

三、状态定价法23

第三节 金融衍生品及定价基础24

一、远期与期货24

二、期权29

三、互换45

第二章 金融产品设计与定价52

第一节 概念界定52

一、金融产品与创新52

二、商业银行产品创新53

三、银行产品定价理论53

第二节 客户需求：产品设计的基础54

第三节 个人产品设计流程56

一、个人金融产品设计概念性设计阶段56

二、个人金融产品设计的实质性设计阶段57

第四节 个人金融产品设计的主要思路59

一、单一目标设计思路60

二、组合目标设计思路61

第五节 金融产品创新的方法和技术62

一、基本衍生工具的创新62

二、基本要素改变型金融创新63

三、静态和动态复制型金融产品创新64

四、基本要素分解型的金融产品创新64

五、条款增加（组合）型金融产品创新66

第六节 结构性理财产品构造69

一、结构性理财产品相关要素69

二、结构性理财产品挂钩标的71

第三章 金融产品应用86

第一节 金融产品高级应用概述86

一、对冲86

二、表达对复杂市场的判断86

三、套利88

四、相对价值投资90

五、再包装90

第二节 中国创新：股指期货91

一、股指期货介绍91

二、沪深300股指期货93

三、股指期货风险案例99

四、股指期货投资策略102

第三节 实物期权107

一、实物期权的定义107

二、实物期权的应用方法108

三、实物期权的应用领域109

第四节 信用衍生品应用111

一、信用衍生品概述111

二、我国的信用衍生产品116

三、常见的信用衍生品交易策略122

第五节 资产证券化应用130

一、资产证券化130

二、抵押支持证券136

三、担保债务凭证市场140

第四章 交易策略152

第一节 期权的希腊字母与套期保值策略152

一、期权delta值的计算152

二、期权gamma值的计算155

三、theta值与套期保值157

四、vega（kappa）值与套期保值157

第二节 期权交易策略159

一、标的资产和期权的组合160

二、差价组合161

三、复合策略163

四、高级期权交易策略165

第三节 数量化交易策略167

一、数量化交易的定义及应用167

二、数量化交易策略评价174

第五章 风险管理概论176

第一节 理解金融风险176

一、风险管理的必要性176

二、风险的分类178

第二节 金融风险管理182

一、金融风险管理方法演变182

二、金融风险管理流程185

三、金融风险管理策略187

第六章 信用风险管理195

第一节 信用风险概述195

第二节 信用风险的度量199

一、信用风险模型199

二、衍生工具信用风险的度量211

第三节《新巴塞尔协议》及内部评级法213

一、内部评级法与内部评级体系213

二、信用风险的主要计算方法214

三、计算信用风险需要的数据214

第七章 市场风险管理222

第一节 市场风险概述222

第二节 市场风险的度量225

第三节 市场风险的管理230

一、市场风险管理的内涵230

二、市场风险管理策略231

三、市场风险管理流程234

四、风险管理信息238

第四节 市场风险的计量：在险价值241

一、在险价值241

二、在险价值的数学计算244

三、在险价值的历史模拟法253

四、在险价值的蒙特卡罗模拟法254

第五节 压力测试256

一、压力测试概述256

二、压力测试步骤258

三、压力测试在国内外的实践261

第六节《巴塞尔协议》关于市场风险的要求262

一、市场风险的主要计算方法262

二、计算市场风险需要的数据263

第八章 操作风险管理265

第一节 操作风险概述266

一、操作风险的定义266

二、操作风险的分类266

三、操作风险的特征267

第二节 操作风险的计量268

一、损失程度和损失频率268

二、《新巴塞尔协议》关于操作风险的主要计算方法270

第三节 操作风险管理280

一、操作风险管理的基本步骤280

二、操作风险管理的要素280

第九章 流动性风险管理287

第一节 流动性风险概述287

一、流动性风险的定义287

二、流动性风险、资本和其他金融风险的重要区别288

三、流动性风险的来源289

第二节 流动性风险的度量290

一、市场流动性风险的度量290

二、融资流动性风险的度量294

第三节《新巴塞尔协议》的流动性监管标准300

一、流动性监管标准的背景300

二、流动性监管标准的整体框架300

参考文献303