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目录1

第一章　利息、利率与现金流量1

第一节 利息1

第二节　现金流量4

第二章　利率与利息力13

第一节　利率、终值与现值13

第二节　利息力18

第三节　现金流量的现值20

第四节　利息收入24

第三章　基本复利函数26

第一节 固定利率26

第二节 名义利率与名义贴现率28

第三节 价值方程与交易收益率31

第四章　寿险产品定价原理34

第一节　基本确定年金34

第二节　一般确定年金45

第三节 资本赎回保单56

第一节 概述76

第五章　利率期限结构理论76

第二节　利率模型的构建过程83

第三节　利率模型的评价标准86

第六章 利率期限结构中的无套利关系90

第一节　风险中性测度90

第二节　无套利第一定理94

第三节　无套利第二定理99

第七章　单因素均衡模型101

第一节　单因素模型的理论基础101

第二节　单因素模型的实证背景104

第三节　单因素模型的特点109

第四节　Merton模型111

第五节　Vasicek模型114

第八章　Cox-Ingersoll-Ross模型118

第一节　CIR模型的分布性质118

第二节　CIR模型中参数的确定122

第三节 CIR模型的实证检验124

第四节 广义仿射模型类127

第九章 多因素均衡模型分析131

第一节　Brennan-Schwartz模型132

第二节　Fong-Vasicek模型135

第三节　Longstaff-Schwartz模型136

第十章　套利模型140

第一节　Ho-Lee模型141

第二节　Hull-White模型144

第三节　Black-Derman-Toy模型147

第一节　HJM模型概述150

第十一章　Heath-Jarrow-Morton模型150

第二节 零息债券价格波动率的一般性限制条件154

第三节 HJM模型蕴涵的短期利率过程155

第四节 利率模型的马尔可夫性157

第五节 HJM模型的新进展——随机弦振动模型162

第十二章　利率期限结构模型的实证分析165

第一节 均值回复性的实证分析165

第二节 冲击项的波动性实证分析167

第三节 多因素模型的实证分析169

第四节 利率期限模型的选择分析172

第十三章　利率期限结构模型的最新发展176

第一节　市场模型176

第二节 无限维模型180

第三节　定价核方法182

第四节 随机跳跃过程模型183

第五节 随机折现因子理论186

第十四章　利率期限结构模型在利率衍生品定价中的应用190

第一节 完备市场的自我融资策略191

第二节 利率衍生品定价——PDE法195

第三节 离散时间下的鞅方法定价201

第四节 连续时间下的鞅定价方法204

第十五章　利率期限结构模型在资产组合管理中的应用210

第一节　计算方法210

第二节　R-S模型应用于资产配置过程216

第二节 HJM模型类应用于债券组合免疫过程221

附录228

感谢230