运作风险 度量与建模【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

运作风险 度量与建模PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一部分　运作风险概述3

第1章　运作风险简介3

1.1 引言3

目录3

1.2　运作风险实例：汽车旅行4

1.3　运作风险定义7

1.4　运作风险的处理9

1.5　运作风险度量和建模13

1.6　下一步是什么16

1.7　全书概要17

1.8　参考文献22

第2章　历史上的损失23

2.1　引言23

2.2　损失分类24

2.4　运作风险管理失败的例子27

2.3　重大的损失27

2.5　其他损失案例37

2.6　小结41

2.7　参考文献42

第3章　管制43

3.1　引言43

3.2　背景43

3.3　银行监管44

3.4　公司治理49

3.5　小结53

3.6　参考文献53

第二部分　运作风险度量57

第4章　运作风险的度量框架57

4.1　引言57

4.2　框架判据58

4.3　现有框架方法59

4.4　框架假设65

4.5　框架定义68

4.6　运作风险度量框架69

4.7　运作风险度量76

4.8　Delta-EVTTM如何支持运作风险管理77

4.9　框架执行步骤79

4.10　小结84

4.11　参考文献85

第5章　Delta方法86

5.1　引言86

5.2　Delta方法的主要概念87

5.3　Delta方法的执行步骤90

5.4　计算门槛值93

5.5　Delta方法的优点96

5.6　Delta方法的详细实例97

5.7　运作损失的风险值109

5.8　小结110

5.9　参考文献110

第6章　EVT方法111

6.1　引言111

6.2　基本概念112

6.3　大运作损失的EVT损失模型举例120

6.4　小结126

6.5　参考文献127

第三部分　运作风险建模131

第7章　运作风险的Delta-EVTTM模型131

7.1 引言131

7.2　业务模型131

7.3　风险模型133

7.4　损失模型138

7.5　情境139

7.6　风险度量140

7.7　案例分析——热那亚银行141

7.8 小结156

7.9　参考文献157

第8章　因果建模158

8.1 引言159

8.2　什么是因果关系159

8.3　什么是因果模型160

8.4　因果建模概念163

8.5　因果关系164

8.6　因果模型的应用173

8.7　结算风险的因果模型174

8.8　估算可能干预175

8.9　因果模型的情境与仿真177

8.10　实践要点179

8.11　小结180

8.12　参考文献180

第9章　运作风险的因果模型181

9.1 引言181

9.2　运作风险因果模型的优点182

9.3　运作风险因果模型的建立182

9.4　运作风险因果模型的实施188

9.5　计算举例：热那亚银行因果模型应用实例190

9.6　运作风险因果模型的高级应用194

9.7　小结211

9.8　参考文献212

第10章　误差传播215

第四部分　数学基础215

10.1　引言216

10.2　度量标准217

10.3　误差度量的重要性219

10.4　基本误差模型220

10.5　直接度量222

10.6　间接度量223

10.7　度量野值的识别230

10.8　其他度量论题231

10.9　小结233

10.10　参考文献234

第11章　极值理论235

11.1　引言236

11.2　基本概念237

11.3　超额损失分布242

11.4　时间依赖损失248

11.5　EVT在内部损失上的应用249

11.6　小结253

11.7　参考文献254

第12章　贝叶斯方法255

12.1　引言256

12.2　什么是贝叶斯方法257

12.3　关键概念257

12.4　贝叶斯定理260

12.5　贝叶斯网络264

12.6　小结270

12.7　参考文献271

第五部分　附录275

词汇表275

参考文献281