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第1章 绪论1

1.1 研究背景与现实意义1

1.2 研究内容与研究方法4

1.3 本书的创新点8

第2章 市场中的预期与学习机制9

2.1 预期形式与预期形成过程9

2.2 预期的学习机制与学习统计方法10

2.3 宏观-金融中的学习机制：国外研究进展12

2.4 我国宏观经济中的预期与学习机制研究综述20

第3章 状态转移下的利率预期与误差学习假说22

3.1 误差学习假说22

3.2 数据与方法24

3.3 银行间国债市场利率预期的“误差学习假说”检验25

3.4 本章小结31

第4章 利率期限结构的预期假说与学习机制解释32

4.1 预期假说检验及争论32

4.2 结构变点、时变期限溢价与预期假说34

4.3 预期假说与学习机制51

4.4 本章小结56

第5章 基于利率期限结构的通胀预期及其学习动态58

5.1 通胀预期与利率期限结构58

5.2 名义利率分解与基础模型60

5.3 数据与相关性分析61

5.4 通胀预期的经验估计与学习动态65

5.5 本章小结69

第6章 央行对利率平滑的非对称偏好与利率平滑的学习效果71

6.1 泰勒规则与利率平滑71

6.2 央行对利率平滑的非对称偏好与货币政策惯性83

6.3 利率平滑的学习机制解释91

6.4 本章小结97

第7章 利率偏离与央行学习行为：中国的证据98

7.1 利率偏离98

7.2 基础模型设定99

7.3 央行政策利率偏离与动态演化102

7.4 基于利率偏离的央行学习动态107

7.5 本章小结112

第8章 参数不稳定下利差的信息作用与混合货币政策规则113

8.1 利差信息作用：研究基础113

8.2 模型设定与估计方法115

8.3 利差的信息作用：期限利差与信用利差117

8.4 混合货币政策规则：利差的作用125

8.5 本章小结127

第9章 我国央行的预期管理与公众学习的现实基础129

9.1 货币政策透明度与央行的预期管理129

9.2 我国央行的预期管理130

9.3 货币政策可信度与公众学习139

9.4 预期管理与金融稳定142

参考文献152