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目录1

第一章 引言1

第一节 风险的含义2

第二节 风险的分类4

第三节 风险研究的历史6

第四节 风险管理的实践指南11

第五节 风险管理的理论基础15

上篇 信贷市场的微观经济分析33

第二章 逆向选择与信贷配给33

第一节 Akerlof与逆向选择理论33

第二节 Leland和Pyle的信贷市场逆向选择模型39

第三节 信贷配给理论41

第三章 信贷市场的道德风险48

第一节 道德风险的一般理论48

第二节 信贷市场的道德风险51

第三节 道德风险与寻租53

第四章 信用风险的合约分析58

第一节 风险分担的最优合约58

第二节 还款与清偿62

第三节 破产不可信条件下的清偿66

中篇 信用风险的识别与度量77

第五章 信用风险的信号识别（一）77

第一节 最优资本结构78

第二节 企业资本结构作为识别信号的现金流量分析91

第三节 企业资本结构作为信用风险信号的不完全信息动态博弈模型92

第四节 Ross模型99

第六章 信用风险的信号识别（二）101

第一节 信用风险识别信号——担保102

第二节 信用风险识别信号——企业规模107

第三节 信用风险识别信号——资本113

第四节 信用风险识别信号——声誉114

第一节 神经元网络设计的基本原理117

第七章 信用风险的神经元网络识别模型117

第二节 建立模型采集的样本与数据122

第三节 神经元网络模型的构造与识别效果136

第八章 信用风险度量方法概述144

第一节 信用风险度量方法的发展145

第二节 基于风险价值的风险度量模型149

第三节 巴塞尔协议关于内部评级法的要求153

第四节 美国银行业的信用风险度量157

第五节 国内关于风险度量方面的探索165

第九章 信用风险度量模型170

第一节 CreditMetrics方法171

第二节 KMV模型179

第三节 Credit Risk＋模型和Credit Portfolio View模型186

第四节 风险度模型191

第五节 基于财务和经营信息的信用风险分级模型195

第一节 实证分析的基本思路209

第十章 国有商业银行信用风险的成因分析209

下篇 国有商业银行信用风险分析209

第二节 分析样本选择211

第三节 信用风险成因的分类与界定214

第四节 信用风险成因的分析215

第十一章 制度变迁与信用风险219

第一节 制度与制度变迁219

第二节 国有商业银行的制度变迁224

第三节 政府干预的特点与变化230

第四节 混业经营与信用风险243

第十二章 银行治理与信用风险253

第一节 公司治理253

第二节 银行治理结构269

第三节 银行治理结构与信用风险关系的分析276

结语284

后记290

参考文献291