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第1章 揭开交易的神秘面纱，定义相关的交易术语1

1.1 揭开交易的神秘面纱，无效金融市场下的艰难获利之路2

1.2 技术分析之定义5

1.3 机械交易系统之定义8

1.4 对相应时间架构的考量9

1.5 机械交易系统的效用分析9

1.6 技术指标的种类：顺势指标与均值回归系统14

第2章 数理技术分析模式18

2.1 技术指标的种类19

2.2 趋势跟踪工具：指标驱动模式解析22

2.3 价格驱动的顺势指标体系：唐奇安的价格通道破位39

2.4 均值回归指标驱动的震荡指标体系40

第3章 顺势交易系统51

3.1 对相应系统的初级探讨53

3.2 二维度移动平均交叉65

3.3 二维度移动平均交叉的云图66

3.4 三维度移动平均交叉67

3.5 三维度移动平均交叉的云图69

3.6 平滑异同移动平均线（MACD）71

3.7 动向指标（DMI）73

3.8 带有平均趋向指数的动向指标（DMI WITH ADX）74

3.9 价格通道的破位76

3.10 布林带线78

3.11 对相应指标所做的比较性分析79

3.12 THUMB指令集的统一规则81

3.13 对相应系统分布之尾部形态的清算84

3.14 趋势交易者的心理分析89

第4章 均值回归系统93

4.1 对中期均值回归系统的解析94

4.2 顺势型均值回归系统95

4.3 无乖离性的均值回归（复）系统104

4.4 中期均值回归交易者的心理架构109

第5章 短线交易系统114

5.1 扭亏为盈之系统的运行机制115

5.2 流动性和波动性115

5.3 相关效应的回测118

5.4 使用两小时时间结构的摆荡交易118

5.5 使用60分钟棒线数据的均值回归系统122

5.6 无乖离性均值回归系统123

5.7 使用30分钟棒线图数据的均值回归系统127

5.8 基于15分钟棒线图的附带50小时移动平均过滤指标的RSI极值分布系统130

5.9 基于5分钟棒线图的附带16.67小时移动平均过滤的RSI极限指标系统131

5.10 对短线交易者的心理所进行的分析131

第6章 了解自己134

6.1 交易者心理：同质且不断变化135

6.2 时间架构、交易系统以及人性的特质135

第7章 系统研发与分析147

7.1 概述：系统的研发问题148

7.2 机械交易系统的优点148

7.3 交易系统的缺陷149

7.4 系统数据的优化过程157

7.5 系统开发过程183

7.6 数据的分析过程186

7.7 交易系统的哲学逻辑解析196

7.8 衡量交易系统的运行绩效199

第8章 价格风险管理201

8.1 价格风险管理问题概述202

8.2 交易账户中的止损型价格风险管理204

8.3 价格风险管理的两大学派205

8.4 止损型价格风险管理206

8.5 交易量型价格风险管理模式：输后加倍和赢后加倍208

8.6 在险值（VaR）问题的概述210

8.7 在险值理念的优势211

8.8 在险值的缺陷212

8.9 压力测试模型214

8.10 价格风险管理的心理分析215

8.11 机械交易系统、回调和交易者信心216

第9章 收益率增长模式的解析218

9.1 多元化投资的三种类型219

9.2 多元化的参数集219

9.3 多元化交易系统之相关机制的探索222

9.4 交易系统多元化所引发的交易心理问题之解析225

第10章 主观判断和交易系统228

10.1 主观判断与行情模式的转变229

10.2 主观判断、波动性和价格冲击230

10.3 机械性的判断模式232

10.4 “真实”主观判断的利弊233

第11章 机械交易的心理分析234

11.1 纪律性与灵活性235

11.2 身体和思想的灵活性238

11.3 了解自己238

11.4 专注：揭开事物的表面看本质240

11.5 直觉与精神交易者综合征242

11.6 坚守机械交易系统规则，改善相应的交易环境243

11.7 在生活和市场的转换过程中改变我们的人生244

注释247

参考文献及延伸阅读252