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第1章 引言1

1.1 内容概述1

1.2 巩固与提高3

第2章 期货市场的运作机制14

2.1 内容概述14

2.2 巩固与提高20

第3章 利用期货的对冲策略27

3.1 内容概述27

3.2 巩固与提高30

第4章 利率39

4.1 内容概述39

4.2 巩固与提高45

第5章 如何确定远期和期货价格57

5.1 内容概述57

5.2 巩固与提高62

第6章 利率期货70

6.1 内容概述70

6.2 巩固与提高72

第7章 互换82

7.1 内容概述82

7.2 巩固与提高86

第8章 证券化与2007年信用危机96

8.1 内容概述96

8.2 巩固与提高97

第9章 OIS贴现、信用以及资金费用102

9.1 内容概述102

9.2 巩固与提高103

第10章 期权市场机制108

10.1 内容概述108

10.2 巩固与提高112

第11章 股票期权的性质121

11.1 内容概述121

11.2 巩固与提高124

第12章 期权交易策略133

12.1 内容概述133

12.2 巩固与提高141

第13章 二叉树149

13.1 内容概述149

13.2 巩固与提高152

第14章 维纳过程和伊藤引理165

14.1 内容概述165

14.2 巩固与提高168

第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型176

15.1 内容概述176

15.2 巩固与提高181

第16章 雇员股票期权196

16.1 内容概述196

16.2 巩固与提高197

第17章 股指期权与货币期权201

17.1 内容概述201

17.2 巩固与提高204

第18章 期货期权214

18.1 内容概述214

18.2 巩固与提高217

第19章 希腊值226

19.1 内容概述226

19.2 巩固与提高235

第20章 波动率微笑249

20.1 内容概述249

20.2 巩固与提高253

第21章 基本数值方法262

21.1 内容概述262

21.2 巩固与提高273

第22章 风险价值度288

22.1 内容概述288

22.2 巩固与提高292

第23章 估计波动率和相关系数299

23.1 内容概述299

23.2 巩固与提高303

第24章 信用风险310

24.1 内容概述310

24.2 巩固与提高315

第25章 信用衍生产品323

25.1 内容概述323

25.2 巩固与提高328

第26章 特种期权335

26.1 内容概述335

26.2 巩固与提高340

第27章 再谈模型和数值算法349

27.1 内容概述349

27.2 巩固与提高354

第28章 鞅与测度366

28.1 内容概述366

28.2 巩固与提高371

第29章 利率衍生产品：标准市场模型378

29.1 内容概述378

29.2 巩固与提高383

第30章 曲率、时间与Quanto调整392

30.1 内容概述392

30.2 巩固与提高396

第31章 利率衍生产品：短期利率模型403

31.1 内容概述403

31.2 巩固与提高412

第32章 HJM ， LMM模型以及多种零息曲线419

32.1 内容概述419

32.2 巩固与提高425

第33章 再谈互换428

33.1 内容概述428

33.2 巩固与提高431

第34章 能源与商品衍生产品434

34.1 内容概述434

34.2 巩固与提高437

第35章 实物期权440

35.1 内容概述440

35.2 巩固与提高442

第36章 重大金融损失与借鉴444

内容概述444