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目录1

导论1

第一章　我国建立银行安全网的理论依据13

第一节 银行危机的负外部性13

第二节 保障银行业稳定的政策机制选择16

一、银行监管的纳什均衡与帕累托均衡16

二、我国的选择——次优模式23

第三节 银行安全网主要政策工具的理论分歧29

一、资本充足性管制29

二、存款保险41

三、关闭政策45

第二章　我国引入资本充足性管制的必要性——理论分析47

第一节 对资本充足性管制发展趋势的批判47

一、VaR模型及其用于资本充足性管制的技术性问题48

二、VaR模型作为风险度量工具的内在缺陷54

三、使用VaR模型导致的内生风险57

四、资本充足性管制的顺周期效应58

五、资本充足性管制对宏观经济的影响65

第二节 《巴塞尔协议》的政治经济学分析67

一、对《巴塞尔协议》达成过程的历史回顾67

二、《巴塞尔协议Ⅱ》征求意见稿对发展中国家利益的影响69

第三节 国际统一的资本充足性管制的溢出效应76

一、银行资本的私人最优水平和社会最优水平77

二、银行关闭政策的溢出效应82

第三章 我国引入资本充足性管制的成本—收益分析85

第一节 我国引入资本充足性管制的现实必要性87

一、对现场、非现场监督效果的评价87

二、对我国银行业市场纪律约束的实证考察92

三、资本充足性管制与监管“二元反差”效应的缓解101

四、资本充足性管制与国有银行海外上市107

一、我国资本充足性指标风险预警准确性的实证分析109

第二节 资本充足性管制在我国应用的局限性109

二、资本充足性指标发挥预警作用的前提121

第三节 我国实行严格资本充足性管制的成本126

一、商业银行补足资本充足率缺口的成本126

二、资本充足性管制对宏观经济造成负面影响的成本135

第四章　我国引入显性存款保险制度的成本—收益分析139

第一节 我国建立显性存款保险制度的预期收益140

一、减轻国家财政维持金融安全网的负担140

二、解决问题银行的债务清偿问题，建立市场退出机制155

三、为民营银行的发展提供保障156

第二节 我国建立显性存款保险制度的预期成本157

一、我国的制度环境质量158

二、降低显性存款保险制度成本的可行性分析162

第三节 对5～10年我国引入集团性存款保险制度的分析171

一、监管当局对不同类型银行关闭政策的宽容程度及其溢出效应175

二、引入集团性存款保险制度的依据187

三、引入集团性存款保险制度的可行性189

第五章　我国银行安全网的完善——系统风险分析191

第一节 银行领域系统性风险的成因191

第二节 对我国银行体系隐性风险头寸的度量和监控195

一、数据来源和方法198

二、模拟结果：银行同业拆借市场头寸分布结构201

三、对银行体系“传染”风险的估计204

四、对估计结果的修正208

五、结论211

六、建立监控我国银行体系隐性风险头寸的指标体系213

第三节 建立问题银行的市场出售机制214

一、系统性风险转移动机与问题银行的出售政策215

二、建立问题银行市场出售机制的前提条件218

参考文献221

后记248