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绪论1

案例：风险管理策略2

第一节 风险管理的历史3

第二节 风险值的时代背景4

第三节 风险的实务课题7

第四节 风险值的重要性10

传统风险管理与风险值13

案例：创新财务风险管理策略14

第一节 会计的风险管理方法15

第二节 银行传统风险管理方法18

第三节 风险值27

风险值的规范33

第一节 国际规范34

第二节 资本适足率45

第三节 新巴塞尔架构51

第四节 国内规范65

风险值衡量方法71

第一节 量化风险的功能72

第二节 风险值基本原理73

第三节 部分评价法76

第四节 全额评价法84

附录一：台湾地区风险值最适衰退因子研究90

附录二：多变量蒙地卡罗计算模式93

金融商品风险计算97

案例：辨认风险的重要性98

第一节 金融商品与风险因子关系之建立100

第二节 权益证券类金融商品105

第三节 固定收益类金融商品110

第四节 外汇型衍生性金融商品116

附录一：现金流量拆解方法122

附录二：浮动利率商品风险认定方式125

回顾测试129

案例：风险管理系统120

第一节 回顾测试意义及方法130

第二节 权益证券类商品实证内容及结果134

第三节 汇率类商品实证内容及结果146

第四节 固定收益类证券实证内容及结果150

小结160

附录一：回顾测试汇整表（方法修正前）161

附录二：回顾测试修正方案汇总164

压力测试167

第一节 压力测试功能及意义168

第二节 压力测试方法及说明173

第三节 台湾压力情境研究181

附录一：巴塞尔资本协定中压力测试规定（1996，seclion B.5）188

附录二：整合性压力测试190

附录三：事件研究方法说明193

绩效评估与组合管理197

案例：运用SVA实施全面性风险管理198

第一节 风险资本与绩效评估199

第二节 风险值的运用210

第三节 风险报告及运用范例——ABC证券公司220

风险值个案研究235

案例：银行海外市场风险管理的措施236

第一节 操作衍生性商品失利个案探讨237

第二节 国内外运用个案258

信用风险267

案例：风险管理文化与会计基础建设268

第一节 信用风险之概要268

第二节 违约机率271

第三节 违约暴险额与违约损失率277

第四节 资产组合之信用风险288

第五节 信用风险验证293

结论301

其他风险值303

案例：新业务风险管理的挑选304

第一节 作业风险304

第二节 资本风险值309

第三节 盈余风险值暨现金流量风险值314

第四节 资产负债风险322

衍生性商品与审查337

案例：Basel Ⅱ第二支柱338

第一节 衍生性商品交易与审计风险之关联338

第二节 衍生性金融商品交易之内部控制与企业风险管理343

第三节 衍生性商品之审计355

附录367

相关网站368

参考文献370

索引386

中文索引386

英文索引392