图书介绍

最优 再保险精算模型理论与应用【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

最优 再保险精算模型理论与应用
  • 胡祥著 著
  • 出版社： 北京：经济科学出版社
  • ISBN：9787514190168
  • 出版时间：2018
  • 标注页数：141页
  • 文件大小：20MB
  • 文件页数：147页
  • 主题词：再保险－保险精算－研究－中国

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图书目录

第一章 绪论1

第一节 研究背景及意义1

第二节 再保险形式与保费准则7

第三节 风险度量10

第四节 研究内容18

第二章 基于破产概率的最优再保险模型20

第一节 引言20

第二节 基于泊松MA（1）的风险模型23

第三节 调节系数的性质25

第四节 最优赔付限额28

第五节 多种业务的最优再保险策略32

第六节 数值说明39

第三章 VaR和CTE风险度量下最优停损再保险45

第一节 引言45

第二节 VaR和CTE优化准则下的自留额水平47

第三节 个体风险模型下的最优自留水平52

第四节 聚合风险模型下的最优自留水平55

第五节 部分信息下的最优停损再保险57

第六节 数值说明67

第四章 VaR和CTE风险度量下的最优再保险71

第一节 引言71

第二节 VaR风险度量下的最优再保险72

第三节 CTE风险度量下的最优再保险76

第四节 关于王氏保费原理最优再保险82

第五节 不同函数空间下的最优再保险84

第六节 小结与展望88

第五章 再保双方的最优再保险策略94

第一节 引言94

第二节 模型描述96

第三节 基于期望值原则的最优比例再保险策略97

第四节 基于期望值原则的最优停止损失再保险策略102

第五节 一般保费原则最优再保险策略106

第六节 更广泛合约下的最优再保险策略116

第六章 最优再保险的实证分析120

第一节 引言120

第二节 基于CTE的最优再保险的经验分析121

第三节 关于再保险保费计算的实证研究125

参考文献133

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